Aquellos que lo entienden pueden beneficiarse de él. Es por eso que existen indicadores técnicos creados específicamente para medir la volatilidad como el indicador ATR.
¿Qué es el Indicador ATR?
El ATR es un indicador de volatilidad que significa el indicador de rango verdadero promedio. Un comerciante que usa ATR puede comprender la volatilidad que falta entre dos sesiones cuando esencialmente no hay negociación. La volatilidad faltante se conoce como “brecha”. Hay muchos tipos de brechas que puede notar mientras opera. Los dos más comunes son Gap Up y Gap Down. Un Gap Up ocurre cuando un valor se abre a un precio más alto que el cierre del día anterior. Un Gap Down ocurre cuando un valor abre por debajo del precio de cierre del día anterior. Eso no es todo. Se sabe que los valores, especialmente las materias primas, hacen “movimientos de límite”. Este escenario ocurre cuando el precio de un valor sube o cae por debajo del límite establecido por los intercambios (para ese día). El indicador ATR le permitirá cerrar brechas y limitar movimientos para planificar operaciones. El ATR logra esto mediante el cálculo de True Ranges y su promedio. Lo que el ATR no le dirá es el precio o la dirección de la tendencia. Simplemente no es para lo que se creó el indicador. Además, J. Welles Wilder desarrolló el ATR para el mercado de materias primas, pero también se puede utilizar para acciones, futuros, opciones y divisas. Vea el ATR en acción en la imagen a continuación. La línea roja en la mitad inferior de la imagen muestra el valor ATR. Es posible que haya notado “ATR 14” justo al lado del valor, lo que indica que el indicador ATR se calcula en base a 14 períodos. Los períodos en este caso significan el marco de tiempo que puede ser lo que usted quiera que sea: 1 minuto, 30 minutos, 1 día y más. Dicho esto, 14 es el punto óptimo para calcular ATR.
¿Cómo calcular la fórmula del indicador ATR?
Hay tres componentes necesarios para el cálculo de ATR. El primero es el número de períodos (n) que generalmente es 14. Tiene la libertad de elegir un marco de tiempo en función de lo que está analizando, pero recuerde que un marco de tiempo más largo puede brindarle mejores señales comerciales. El siguiente es el True Range (TR) que se puede obtener con tres métodos:
Máximo actual – Mínimo actual Máximo actual – Cierre anterior Mínimo actual – Cierre anterior
El valor más alto de estos TR se utilizará para calcular el ATR. Demos un paso atrás y reconozcamos lo que significa el indicador ATR. Es el promedio de rangos reales durante un período de tiempo, lo cual es importante porque el primer valor de ATR se calcula como el promedio del primer conjunto de valores de TR. Puede hacer el cálculo de ATR utilizando la siguiente fórmula para el valor 2nd ATR en adelante: Cálculo de fórmula ATR = {[Primer ATR x (n-1)] + TR actual} / n Este cálculo le dará valores que se clasifican como altos o bajos, que son puramente subjetivos. La razón de esto es simple: el ATR se usa para medir la volatilidad, no la dirección. Es un barómetro simple que dice valor alto = volatilidad alta, valor bajo = volatilidad baja. Esto es diferente al indicador de índice direccional promedio que le indica que las tendencias son débiles o fuertes si los valores son inferiores o superiores a 25. Pero hay un lado positivo. De hecho, hay dos. ATR puede ayudarlo a determinar un stop loss y el tamaño de la posición para cada operación.
Explicación de Stop-Loss ATR
La técnica de stop-loss ATR utiliza un múltiplo de 2x a 3x del valor ATR para determinar un punto de salida adecuado para cada operación. Sin embargo, el rango conservador (generalmente aceptado) es 2x. Si va largo, puede establecer un stop loss para salir de una operación una vez que esté 2 veces por debajo de su precio de entrada. Si va corto, tendrá que establecer un stop loss 2 veces por encima de su precio de entrada. Echemos un vistazo a ambos escenarios. Suponga que el último precio negociado (LTP) de una acción es Rs. 80,000 y el ATR es 170. Un múltiplo de 2x del ATR es 340. Esto significa…
ATR Stop Loss cuando se va en largo: Rs. 79,660 ATR Stop Loss al ir en corto: Rs. 80,340
Mientras estamos en el tema, hablemos también sobre el tamaño de la posición. Puede usar ATR de dos maneras para determinar el tamaño de la posición.
- (% Riesgo X Capital Total) / 2ATR
- (% Riesgo X Capital Total) / (2ATR x LTP) P.D.: Puede usar stop loss así como trailing stop loss en Dhan.
Conclusión
El indicador ATR hace un buen trabajo al determinar la volatilidad. También puede ayudarlo a establecer un stop loss dinámico y determinar el tamaño de la posición para cada operación. Al mismo tiempo, es un indicador rezagado que no puede determinar la dirección de los precios o las tendencias. De cualquier manera, muchos utilizan el indicador ATR para analizar acciones, materias primas, divisas, futuros y opciones. ¡También puedes usarlo en Dhan gratis junto con cientos de otros indicadores técnicos! ¿Me gusta esto? Entonces te encantarán estos blogs sobre indicadores técnicos:
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