¿Qué es el indicador VWAP anclado?

El VWAP anclado es un indicador técnico que se puede usar para identificar los puntos de entrada y salida de una operación en función del costo promedio ponderado en rupias de un valor financiero. El AVWAP calcula el precio promedio de un valor en relación con su volumen durante un período de tiempo. ¡Estupendo! Pero VWAP también te ayuda a hacer lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué existe AVWAP cuando hay VWAP? La respuesta es que aunque VWAP es un indicador sólido para el análisis técnico en gráficos, tiene una limitación: el tiempo. El VWAP se reinicia al comienzo de un nuevo día de negociación. Esencialmente, puede usar VWAP desde la primera hasta la última vela de una sesión de negociación. Si bien esto puede ser útil para los comerciantes intradía, aquellos que quieran ingresar posiciones y mantenerlas durante más de un día no pueden confiar en VWAP. Por eso existe AVWAP. A diferencia del VWAP, el VWAP anclado se puede utilizar para más de una sola sesión de negociación. Esto significa que puede “anclar” el indicador a cualquier punto pasado en un gráfico. Aquí hay una representación visual de cómo se ve AVWAP en los gráficos. Hemos anclado el indicador a un año. Pero puedes elegir cualquier punto. Por ejemplo, podría anclarse a una barra que tenga el volumen más alto o al día siguiente de una llamada de ganancias. Por cierto, hemos explicado indicadores de volatilidad más populares como:

Promedio Indicador de Rango Verdadero Indicador de Bandas de Bollinger

¿Cómo calcular la fórmula VWAP anclada?

El VWAP anclado incorpora tres elementos clave en el cálculo: precio, volumen y tiempo, cuyo promedio ponderado le indica si hay presión de compra o de venta. Fórmula VWAP anclada = Σ(Precio x Volumen) / ΣVolumen Aquí, el precio es simplemente el último precio negociado de un valor. Volumen significa el número total de acciones o contratos que han cambiado de manos a lo largo del tiempo. También puede considerar el volumen como el sentimiento del mercado para un valor o derivado específico. Un valor de alto volumen cambiará de manos a un ritmo mayor (también conocido como una tendencia alcista), lo que significa que el mercado lo percibe como valioso. Mientras que un valor de bajo volumen indica que los comerciantes simplemente no quieren acercarse a él (también conocido como una tendencia bajista). De hecho, esto es claramente visible cuando usa el indicador AVWAP o el VWAP. Echa un vistazo a la imagen de abajo para saber más.

La importancia del indicador VWAP anclado

Comencemos esta sección con un hecho divertido. ¡A algunos comerciantes les gusta usar el indicador AVWAP con aún más AVWAP! En este punto, debe preguntarse por qué alguien usaría el mismo indicador dos veces, en el mismo gráfico, para el mismo valor. Aquí hay un ejemplo para ayudarlo a visualizar. Supongamos que ancla su VWAP a la primera barra después de una llamada de ganancias mientras opera directamente desde los gráficos. Pero quieres entender mejor el movimiento, especialmente desde una perspectiva histórica. Luego, simplemente podría agregar otro ancla a, digamos, la primera vela después de la llamada de ganancias anterior. Las cosas se ponen interesantes cuando agrega dos VWAP anclados. Si las líneas amarilla y morada se cruzan en una tendencia alcista, entonces tienes una señal de compra. Si se cruzan en una tendencia bajista, tienes una señal de venta. Se podría decir que el AVWAP está abierto a interpretación de muchas maneras. Todo es personalizable cuando se trata de este indicador. Es por eso que los comerciantes pueden usar su propia metodología en términos de marco de tiempo del gráfico, períodos y otros para concentrarse en lo que funciona para ellos. En las capturas de pantalla anteriores, hemos utilizado un marco de tiempo de gráfico de 15 minutos: puede usar 1 minuto, 2 minutos y otros marcos de tiempo de gráfico cuando negocia acciones en línea. Sin embargo, en términos generales, los conocimientos universales que puede obtener de AVWAP son los siguientes:

VWAP ascendente: presión de compra VWAP descendente: presión de venta VWAP plano: neutral (seco/sin volumen)

Estos tres punteros satisfacen los criterios básicos para concentrarse en una señal comercial. Ese es el objetivo principal de usar el indicador: averiguar cuándo comprar o vender un valor. Puede ver cómo se desarrollan estos tres escenarios cuando usa Anchored VWAP en los gráficos. Aparte de eso, se sabe que AVWAP es una herramienta útil para desmitificar la oferta y la demanda y entrar en posiciones. Al igual que en economía, se sabe que la oferta y la demanda son una de las principales fuerzas impulsoras de los precios en los mercados. AVWAP está diseñado para ayudar a los comerciantes a obtener lo mejor de estas fluctuaciones teniendo en cuenta el volumen, el precio y el tiempo. Si la oferta es alta y la demanda es baja, su línea AVWAP se moverá hacia abajo. Viceversa, se moverá hacia arriba. Esto es especialmente útil para los comerciantes de swing, los comerciantes de BTST y otros que normalmente no realizan transacciones diarias. Hablando de comerciantes swing y comerciantes BTST, aquí hay una característica que cambia el juego para ambos: Facilidad de comercio de margen (MTF)

Diferencia entre VWAP y VWAP anclado

Históricamente, la principal limitación del indicador VWAP ha sido el tiempo. El indicador AVWAP va más allá y le permite anclar su VWAP a cualquier punto pasado en un gráfico. Si bien puede usar VWAP solo para intradía, AVWAP puede usarse durante cualquier período de tiempo, desde un par de sesiones de negociación hasta años. Esta es la única diferencia entre VWAP y VWAP anclado. El indicador VWAP regular incorpora volumen y precio para calcular un promedio ponderado. Si bien el cálculo del VWAP solo es posible para un día, el VWAP anclado se puede calcular para días, semanas, meses y años. Al combinar las fortalezas del indicador VWAP regular y superar sus limitaciones, AVWAP abre el juego para un conjunto más grande de comerciantes. Aparte de eso, AVWAP es más o menos similar a VWAP. Se calcula dividiendo el producto del volumen y el precio por el volumen. La siguiente tabla muestra las diferencias y similitudes entre VWAP y AVWAP.

Conclusión

El VWAP anclado se introdujo como una forma de analizar más del precio promedio ponderado de un día de un valor en relación con su volumen. En cierto modo, es una mejora del VWAP. Como resultado, un operador puede anclar su VWAP a cualquier barra de un gráfico para comprender mejor la volatilidad. Su predecesor VWAP todavía se usa ampliamente, a veces junto con AVWAP. Los benefactores de AVWAP son los operadores de swing y los operadores posicionales que normalmente mantienen posiciones durante más de una sola sesión de negociación. Sin embargo, se sabe que el indicador VWAP anclado es subjetivo: las interpretaciones se basan en sus parámetros personalizados.

VWAP anclado es una versión mejorada de VWAP. AVWAP se puede usar para más de una sesión de negociación. AVWAP es un indicador rezagado que se usa para analizar datos históricos.

PD: puede usar este indicador para el comercio de swing que es una de las mejores estrategias de comercio de divisas