¿Qué es el Indicador de Bandas de Bollinger?
Las Bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad que se utiliza para identificar si el precio de acciones, divisas, materias primas, futuros u opciones es alto o bajo durante un período de tiempo. Se representa como un sobre por encima y por debajo de una media móvil simple (SMA) del precio. Este sobre se conoce como las “bandas”. Las bandas superior e inferior suelen estar 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la SMA. Las Bandas de Bollinger fueron creadas en la década de 1980 por John Bollinger, que era un comerciante de opciones y garantías en ese momento. Por contexto, las bandas comerciales en sí mismas no eran un concepto extraño en ese entonces. Los comerciantes los usaban con bastante frecuencia. Sin embargo, Bollinger quería centrarse en la volatilidad y en cómo podía preguntarle al mercado qué estaba pasando en lugar de decirle qué hacer. En el proceso, experimentó con varias medidas de volatilidad antes de elegir la “desviación estándar” como piedra angular de sus bandas. Se sabe que las desviaciones estándar son sensibles a las desviaciones extremas, lo que puede conducir a una comprensión más matizada no solo de la volatilidad sino también de los niveles de precios de sobrecompra y sobreventa. Por cierto, las bandas que desarrolló Bollinger no tenían nombre hasta que fue a un programa de televisión y le preguntaron cómo se llamaban. ¿Su respuesta? “Llamémoslas Bandas de Bollinger”. Lo que necesita saber es que el indicador de las Bandas de Bollinger puede decirle si un bono o contrato está sobrevendido o sobrecomprado. Lo que no puede decirle es el punto de entrada o salida de una operación. Deberá combinar las Bandas de Bollinger con otro indicador de análisis técnico para evaluar la acción del precio y obtener señales concretas de compra y venta.
Explicación del cálculo de las bandas de Bollinger
La fórmula de las Bandas de Bollinger implica una media móvil simple y una desviación estándar. Comience por calcular la SMA para un conjunto de períodos (generalmente 20 días). Continúe con el cálculo de la desviación estándar para el mismo período. Para obtener la banda superior, agregue la desviación estándar a la SMA. Para la banda inferior, reste la desviación estándar de la SMA. Por lo general, las Bandas de Bollinger se trazan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un promedio móvil simple. ¡Eso es todo lo que necesitas saber para calcular las Bandas de Bollinger!
¿Cómo funciona el indicador de bandas de Bollinger?
Verá tres líneas cuando utilice el indicador de Bandas de Bollinger. La línea en el medio representa una SMA de 20 días (o 21 días) de los precios. Además, la línea de arriba es para la banda superior que se traza dos desviaciones estándar por encima de la SMA. Finalmente, la línea a continuación es para la banda inferior que se representa dos desviaciones estándar por debajo de la SMA. Lo bueno de las Bandas de Bollinger es que el indicador se puede usar en cualquier activo que desee analizar. Visualmente, así es como se ve una Banda de Bollinger. Estas son las inferencias que puede sacar de las Bandas de Bollinger:
Si la banda superior y la banda inferior están muy separadas, existe la presencia de una alta volatilidad. Si la banda superior y la banda inferior están juntas, hay una volatilidad muy baja. Si el precio se mueve por debajo de la banda inferior, existe la posibilidad de que rebote. atrás Si el precio se mueve por encima de la banda superior, existe la posibilidad de que se retraiga a un nivel más bajo
El tercer escenario ocurre cuando el mercado está sobrevendido. El cuarto escenario ocurre cuando el mercado está sobrecomprado. Aquí está la parte interesante. Las bandas de expansión y contracción se expresan utilizando el término “Ancho de banda”, que generalmente es un porcentaje del promedio móvil simple. La expansión y contracción del ancho de la banda denota volatilidad. El creador de las bandas de Bollinger creía que es probable que los períodos de baja volatilidad sean seguidos por períodos de alta volatilidad y viceversa. Estos escenarios se conocen como el “apretón de la banda de Bollinger”. Cuando ocurre un Squeeze, puede esperar que la volatilidad aumente o disminuya según el estado inicial de las bandas. Hablaremos sobre la estrategia Bollinger Band Squeeze en la siguiente sección.
Tutorial de la estrategia comercial de las Bandas de Bollinger
Conoce al Sr. Bol N Jer. Es un comerciante al que le encanta usar varios indicadores para mejorar sus estrategias de negociación de futuros y opciones. Resulta que Bol N Jer quiere usar las Bandas de Bollinger para identificar la volatilidad de los derivados de divisas. Elige el contrato USD-INR como experimento. En teoría, esperaría que siguiera un período de alta volatilidad después de un período de volatilidad históricamente baja con la ayuda del ancho de banda de Bollinger. Es por eso que el Sr. Bol N Jer usa el indicador en los gráficos TradingView de Dhan para confirmar esta teoría. La configuración predeterminada para las Bandas de Bollinger y el Ancho de las Bandas de Bollinger es (20,2). La siguiente imagen muestra lo que ve. Resulta que la teoría es más o menos consistente. El cuadro morado destaca la baja volatilidad de 5 años de los futuros de divisas USD-INR. Este período se puede denominar como “sobrevendido” El cuadro amarillo, que se traza justo después del cuadro morado, destaca un período de volatilidad muy alta. Sin embargo, esto cambia hacia el final del cuadro amarillo.
Apretón de las bandas de Bollinger
El Apretón de las Bandas de Bollinger ocurre en el recuadro morado. Poco después, ocurre una “ruptura de banda”. Esto no es más que el movimiento de una vela por encima o por debajo de las Bandas de Bollinger. Si la vela se mueve por encima de la banda superior inmediatamente después de un Squeeze, indica el comienzo de un movimiento alcista. Si está por debajo de la banda inferior, es un movimiento bajista. En este caso, la vela rompe por encima de la banda superior. Ahí es donde el Sr. Bol N Jer entra en el comercio. Tenga en cuenta que puede ocurrir una “ruptura falsa” cuando una vela se mueve por encima de la banda superior pero no puede mantener el impulso. El precio sigue moviéndose y, finalmente, una vela completa se rompe por debajo de la banda superior. Ahí es cuando el Sr. Bol N Jer sale del comercio. Una vez más, también pueden ocurrir descansos falsos en tales escenarios. Como puede ver, una estrategia comercial de Bandas de Bollinger es útil para identificar la volatilidad, no los puntos de entrada y salida. Esta es la razón por la que debe usarse junto con otros indicadores técnicos.
