Una forma de entender esta volatilidad es con el indicador de Bandas de Bollinger. Las bandas también pueden decirle si un valor está sobrecomprado o sobrevendido. Si bien el indicador BB es muy popular, tiene un componente que puede ser útil para identificar rupturas. Eso se conoce como Squeeze o coloquialmente, el “Squeeze de las Bandas de Bollinger”. En esta historia, lo guiaremos a través de los conceptos básicos de Squeeze y cómo funciona. Pero primero, retrocedamos un poco.
Un resumen del indicador de bandas de Bollinger
Imagine una línea trazada en función de la media móvil simple (SMA) del precio de un valor, normalmente durante 20 períodos. Los períodos en sí pueden ser desde minutos hasta años, mientras que la línea SMA se verá como una… línea. Supongamos que agrega una banda en la parte superior e inferior de esta línea, cada una de las cuales tiene un ancho de dos desviaciones estándar. Esta combinación de una línea y bandas SMA se conoce como el indicador de Bandas de Bollinger. Se ve así en un gráfico. El objetivo de usar el indicador de Bandas de Bollinger es comprender el paso de la volatilidad a lo largo de un período de tiempo. El creador del indicador BB, John Bollinger, desarrolló el indicador con un propósito singular: preguntarle al mercado qué está pasando al combinar bandas con desviación estándar. Como resultado nació el indicador, y con él, la capacidad de identificar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Es posible identificar los resultados con estas señales visuales:
Bandas muy separadas: alta volatilidad Precio por debajo de la banda: posible avance Precio por encima de la banda: posible caída Bandas estrechas: baja volatilidad
El BB Squeeze entra en juego en el escenario final cuando las bandas son estrechas/apretadas.
¿Qué es un apretón de bandas de Bollinger?
Puede haber una situación en la que las Bandas de Bollinger sean bastante estrechas, lo que significa que están muy cerca unas de otras y de la línea SMA. Esto se conoce como el apretón de las bandas de Bollinger. El inicio de un Squeeze a menudo es seguido por una alta volatilidad. Echa un vistazo a la imagen de abajo para entender esto visualmente. El cuadro morado es el período de volatilidad históricamente baja seguido de un período de volatilidad en expansión en el cuadro amarillo. La importancia de Bollinger Bands Squeeze es que es una señal comercial. Puede usarlo para planificar su próximo movimiento. Una forma potencial de hacer esto es observar cómo se comportan las bandas durante un estallido de volatilidad. Cuando hay una ruptura del tipo bajista, la banda superior puede moverse hacia arriba. De manera similar, la banda inferior se moverá hacia abajo durante una ruptura alcista. Pero estos son resultados probables, no posibles. Para hacer un uso óptimo de Squeeze, deberá usar las Bandas de Bollinger con otro indicador. Esto le ayudará a combinar su comprensión de la volatilidad con la dirección de la tendencia. Por cierto, hay algo conocido como “Head Fake” que ocurre cuando el precio de un valor se mueve en una dirección, solo para revertirse hacia otra dirección momentos después. Esto también puede suceder durante un Apretón de Bandas de Bollinger. Por eso es importante ser extremadamente cuidadoso y no entrar en operaciones, especialmente sin un stop-loss. Después de todo, saber que existe volatilidad pero no saber qué hacer con ella puede ser un dilema. Agregar otro indicador técnico resuelve esto.
Estrategia de compresión de las bandas de Bollinger con RSI
Combinar el indicador de las Bandas de Bollinger durante un Squeeze con otro indicador técnico puede ayudarlo a identificar los puntos correctos de entrada y salida. Antes de pasar a la combinación de indicadores, aquí hay una inferencia interesante que se acepta comúnmente. Se sabe que un Bollinger Squeeze es seguido por una ruptura por encima o por debajo de la banda. Una ruptura por encima de la banda superior implica que el precio está a punto de bajar, mientras que una ruptura por debajo de la banda inferior significa que el precio está a punto de subir. Agregar el índice de fuerza relativa (RSI) puede ayudar a solidificar una inferencia en una posible estrategia de compresión de la banda de Bollinger. Es un oscilador de impulso que está diseñado para identificar la velocidad y la tendencia del precio de un valor. El RSI lo hace con la ayuda de bandas altas y bajas que están vinculadas a dos valores extremos (alto y bajo). La tendencia “oscilará” en esta envolvente de bandas. ¡Así es como se ve un gráfico con el indicador RSI encendido! Usando el RSI, puede obtener información sobre “divergencias” y “cambios de falla”:
Divergencia: el movimiento del precio que se aleja del indicador. Oscilaciones fallidas: el precio no alcanza un nuevo máximo durante una tendencia alcista o un nuevo mínimo en una tendencia bajista.
Además, obtendrá un valor entre 0 y 100 cuando utilice el RSI. Cualquier valor por encima de 70 indica que el valor está sobrecomprado, mientras que cualquier valor por debajo de 30 indica que el valor está sobrevendido. Mientras que un rango de 40 a 50 actúa como soporte. En la imagen a continuación, un valor RSI superior a 70 está marcado en el círculo morado, mientras que un valor RSI inferior a 30 está marcado en el círculo azul. Continuando, combinar el indicador de Bandas de Bollinger con el RSI durante un Squeeze puede ayudarlo a consolidar o descartar tendencias. Considere un escenario en el que el precio ha subido por encima de la banda superior de BB. Técnicamente, esto significa que el valor está sobrecomprado. Para estar seguro, puede ejecutar un RSI en él. Si el valor RSI está por encima de 70, indica que es probable que el valor esté sobrecomprado, lo que significa que un operador inteligente vendería en corto el valor o vendería su participación existente. Por otro lado, si el precio cae por debajo de la banda inferior del indicador BB pero el valor RSI sigue estando por encima de 30, es posible que el valor no se sobrevenda. Esto significa que un comerciante inteligente se aferrará a cualquier decisión de “compra”. Aquí está el apretón de las bandas de Bollinger Ejemplo n.º 1: el precio se rompe por encima de la Banda de Bollinger superior después de Squeeze. RSI también está por encima de 70. Ejemplo 2: el precio se rompe por debajo de la Banda de Bollinger inferior, pero el RSI sigue estando por encima de 30.
Conclusión
El indicador de compresión de la banda de Bollinger se utiliza para pronosticar un cambio en la volatilidad entrante después de un período de volatilidad históricamente baja. Más específicamente, cuando la volatilidad alcanza los 6 meses y las Bandas de Bollinger también están a una distancia mínima de 6 meses, se activa un Squeeze. Con él, puede inferir que hay volatilidad entrante y resultados posibles (no probables). Para estar más seguro, tendrá que combinar el indicador de las Bandas de Bollinger con otro indicador de análisis técnico RSI, que puede consolidar sus observaciones y ayudarlo a desarrollar una estrategia más completa de Bollinger Band Squeeze.
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